Choisir la bonne source de données est crucial pour le développement quantitatif, mais les exigences diffèrent considérablement entre le backtesting et le trading en temps réel. Cet article fournit une checklist pratique pour évaluer des sources de données comme Tushare, AkShare, TickDB et les API en temps réel. Pour le backtesting, l'exhaustivité des actions radiées et des méthodes d'ajustement cohérentes sont primordiales. Pour les tableaux de bord en temps réel, des mécanismes de push stables et une sémantique d'horodatage claire sont essentiels. L'article évite de classer les services et propose plutôt un cadre pour évaluer la qualité des données, la couverture et la complexité d'intégration. Il met également en évidence les pièges courants, comme supposer que « couvre les actions A » signifie la même chose pour différents cas d'utilisation. Pour les développeurs construisant des systèmes quantitatifs, ce guide aide à éviter des erreurs coûteuses dans la sélection des sources de données.
Un guide pratique pour sélectionner des API de données financières pour le développement quantitatif, comparant Tushare, AkShare, TickDB et les API en temps réel.